Es normal que aparezca "Bootloader" al comienzo del proceso de configuración de tu BitBox02... La BitBox02 siempre se entrega sin firmware. El firmware se instala durante la configuración para garantizar que esté utilizando el firmware más reciente desde el principio.
La BitBoxApp debe reconocer la BitBox02 y te solicitará que instales el firmware. Si la BitBoxApp no reconoce la BitBox02, consulta esta entrada: https://shiftcrypto.support/help/en-us/9-troubleshooting/15-usb-connection-issues-my-bitbox02-is-not-detected
Si hay algún problema durante la instalación del firmware, desconecta tu BitBox02, cierra completamente BitBoxApp, luego ábrela nuevamente y vuelve a conectar tu BitBox02 y vuelve a intentar la inicialización.